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請問基金各項指標與數據

Beta指數年化標準差Sharpe指數0.331811.22010.4086風險等級RR3請問1何謂Beta指數0.3318是否合理2何謂年化標準差11.2201是否合理3何謂Sharpe指數0.4086是否合理4何謂風險等級RR3是否合理
1何謂Beta指數0.3318是否合理Ａ：　屬穩健基金Beta指數（Beta Coefficient）用來衡量個別股票或股票基金相對於整個股市價格波動的情形。

所顯示的是各基金的屬性

以台灣為例

通常以台灣加權股價指數Beta指數為1。

若某共同基金的Beta指數為2

表示波動情形是股市的兩倍；反之

若某基金的Beta指數為0.5

則波動情形為股市的二分之一。

Beta指數愈大代表基金報酬率受大盤漲跌的影響愈大。

大於1者

表示該基金攻擊性較強

係屬於積極成長性基金；小於1者

則是基金的防守性較佳

應是穩健型基金。

2何謂年化標準差11.2201是否合理標準差係衡量報酬率的波動程度

為一個常用的風險指標

所謂『年化』是代表基金近一年報酬率平均值。

年化標準差越高

代表報酬率波動越大3何謂Sharpe指數0.4086是否合理Ａ：　波動不大夏普指數（Sharpe ratio）由英國經濟學家William Sharpe提出

目的是在衡量固定每單位風險之下所能獲得的超額報酬

所謂超額報酬為基金過去一年平均月報酬率

超過一個月定存利率部分

為一經風險調整後之績效指標。

夏普指數代表投資人每多承擔一分風險

可以拿到幾分報酬；若為正值

代表基金報酬率高過波動風險；若為負值

代表基金操作風險大過於報酬率。

4何謂風險等級RR3是否合理風險收益(Risk Return)指標是中華民國銀行公會針對基金之價格波動風險程度

依基金投資標的風險屬性和投資地區市場風險狀況

由低至高編制為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」五個風險收益等級。

其中「RR1」主要為貨幣型基金；「RR2」為已開發國家政府公債債券型基金或是投資等級之已開發國家公司債券基金；「RR3」是平衡型基金、非投資等級之已開發國家公司債券基金、新興市場債券基金；「RR4」是全球型股票基金、已開發國家單一股票基金、含已開發國家之區域型股票基金；「RR5」則是一般單一國家基金、新興市場基金、產業類股型基金、店頭市場基金。

1. 相較於市場的波動程度 市場為12. 波動幅度3. 承受風險而來的報酬率4. 被評估出來的等級 代表危險程度這些資訊無所謂合理或不合理要依照自身風險程度來決定大致上來說獲利都是伴隨著風險風險越高可以大賺也可以大賠
實務上可參考http://tw.myblog.yahoo.com/fund5168/article?mid=22

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參考:http://tw.knowledge.yahoo.com/question/question?qid=1012110203786如有不適當的文章於本部落格，請留言給我，將移除本文。謝謝！